РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ Номер регистрации (свидетельства): 2016611915 Дата регистрации: 15.02.2016 Номер и дата поступления заявки: 2015662396 17.12.2015 Дата публикации: 20.03.2016 Автор: Данекянц Анжелика Генриковна Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный строительный университет» (РГСУ) Название программы для ЭВМ: Приближенное хеджирование для вычислений различных финансовых обязательств Реферат: Программный комплекс предназначен для: построения компромиссных мартингальных мер как основы вычисления стоимости контракта и построения совершенного хеджа для разных типов финансовых обязательств; приближения компромиссной мартингальной меры мартингальной мерой, удовлетворяющей ослабленному свойству универсальной хааровской единственности (при этом возможен выбор из нескольких вариантов такого приближения: генератором случайных чисел, поиском оптимального решения и вручную); решения одношаговой задачи, подразумевающей кроме обычного ручной ввод параметров, в том числе и мартингальной меры, и финансового обязательства; определения количества приоритетных скупщиков, участвующих на рынке акций; определения компонентов самофинансируемого портфеля, вычисления справедливой цены финансового обязательства. Программа позволяет, загрузив все обязательные начальные данные и избрав вид расчета, в результате получить составляющие хеджирующего портфеля в рамках интерполирующего рынка для любых финансовых обязательств, например, для различного вида опционов. Тип реализующей ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК Язык программирования: Visual Basic 6.0 Вид и версия операционной системы: Windows ХР Объем программы для ЭВМ: 98 Кб